ANALISIS PEMBENTUKAN PORTOFOLIO OPTIMAL MENGGUNAKAN MODEL INDEKS TUNGGAL (Studi kasus pada saham LQ45 di BEI periode Agustus 2010-Januari 2014)
| Main Author: | PRATIWI BIMBING |
|---|---|
| Format: | Bachelors |
| Terbitan: |
Universitas Negeri Gorontalo
, 2014
|
| Subjects: | |
| Online Access: |
http://repository.ung.ac.id/skripsi/show/931410097/analisis-pembentukan-portofolio-optimal-menggunakan-model-indeks-tunggal-studi-kasus-pada-saham-lq45-di-bei-periode-agustus-2010-januari-2014.html |
Daftar Isi:
- ABSTRAK Pratiwi Bimbing, Nim. 931 410 097. 2014. "Analisis Pembentukan Portofolio Optimal Menggunakan Model Indeks Tunggal Studi Kasus Saham LQ 45 di BEI Periode Agustus 2010-Januari 2014". Skripsi, Program Studi S1 Manajemen Jurusan Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Negeri Gorontalo. Dibawah Bimbingan Supardi Nani, SE., M.Si selaku Pembimbing I dan Rizan Machmud, S.Kom., M.Si selaku Pembimbing II. Portofolio membahas tentang bagaimana mengalokasikan penanaman modal agar medapatkan ruturn tinggi dengan risiko minimal. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui perbedaan ruturn dan risiko saham antara saham kandidat portofolio dengan saham non kandidat portofolio. Penelitian ini menggunakan data sekunder diambil dari Bursa Efek Indonesia, Metode pengambilan sampel yang digunakan adalah metode sampling purposive dengan jumlah sampel 18 perusahaan. Dari hasil penelitian dapat diambil kesimpulan bahwa hipotesis pertama terdapat perbedaan yang signifikan antara return saham kandidat portofolio dengan non kandidat portofolio. Rata-rata return saham kandidat portofolio sebesar 0,0153 lebih tinggi dibandingkan dengan ratarata return non kandidat portofolio yang hanya 0,0019. Sehingga investor yang rasional akan menginvestasikan dananya ke dalam portofolio optimal yang dibentuk oleh saham-saham yamg masuk kandidat portofolio. Hipotesis kedua tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara resiko saham yang masuk dalam kandidat portofolio dengan resiko saham yang tidak termasuk kandidat portofolio. Rata-rata resiko untuk saham-saham yang masuk kandidat portofolio lebih rendah dibandingkan rata-rata resiko dari saham-saham yang tidak termasuk kandidat portofolio. Dengan kata lain penggunaan model indeks tunggal mampu meminimalisir resiko yang bisa timbul saat pemilihan portofolio. Kata Kunci : Portofolio Optimal, Model Indeks Tunggal