ANALISIS REAKSI PASAR TERHADAP PERISTIWA STOCK SPLIT YANG TERJADI DI BURSA EFEK INDONESIA PERIODE 2010-2012
| Main Author: | DEIBI NURMELISA MOHAMA |
|---|---|
| Format: | Bachelors |
| Terbitan: |
Universitas Negeri Gorontalo
, 2015
|
| Subjects: | |
| Online Access: |
http://repository.ung.ac.id/skripsi/show/931410071/analisis-reaksi-pasar-terhadap-peristiwa-stock-split-yang-terjadi-di-bursa-efek-indonesiaperiode-2010-2012.html |
Daftar Isi:
- ABSTRAK Deibi Nurmelisa Mohama. 931 410 071. 2015. 'Analisis Reaksi Pasar Terhadap Peristiwa Stock Split Yang Terjadi Di Bursa Efek Indonesia Periode 2010-2012'. Skripsi Program Studi S1 Manajemen Jurusan Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Universitas Negeri Gorontalo, di bawah bimbingan Bapak Imran R. Hambali, S.Pd, SE., M.SA selaku pembimbing I dan Ibu Selvi, SE., M.Si selaku pembimbing II. Pemecahan saham yang menjadikan harga saham menjadi lebih murah diharapkan akan mampu menjaga tingkat harga saham dalam rentang yang optimal dan menjadikan harga saham lebih likuid. Tujuan dari penelitian ini untuk menganalisis reaksi pasar terhadap suatu peristiwa stock split yang terjadi di bursa efek Indonesia. Penelitian ini menggunakan data sekunder yang diambil dari 25 perusahaan di Bursa Efek Indonesia yang melakukan pemecahan saham periode 2010-2012. Data harga saham masing-masing perusahaan selama 10 hari sebelum dan 10 hari sesudah pemecahan saham. Metode pengambilan sampel yang digunakan adalah adalah metode purposive sampling dan teknik analisis data statistika yang digunakan adalah teknik analisis event study. Berdasarkan hasil penelitian dapat diambil kesimpulan bahwa dari pengujian kedua hipotesis ditemukan bahwa nilai rata-rata sebelum peristiwa stock split lebih besar dibandingkan dengan kejadian setelah stock split. Hal ini menunjukan bahwa pasar bereaksi terhadap peristiwa stock split. Kata kunci: Stock Split, Abnormal Return, Volume Perdagangan Saham