Analisa Penentuan Harga Opsi Asia dengan Metode Monte Carlo Teknik Reduksi Variansi
| Main Author: | Emli Rahmi |
|---|---|
| Format: | Penelitian |
| Terbitan: |
, 2015
|
| Subjects: | |
| Online Access: |
http://repository.ung.ac.id/riset/show//1517/analisa-penentuan-harga-opsi-asia-dengan-metode-monte-carlo-teknik-reduksi-variansi.html |
Daftar Isi:
- Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa keefektifan dan keefisienan metode Monte Carlo dengan teknik reduksi variansi dalam menentukan harga opsi Asia tipe rata-rata aritmatik. Metode Monte Carlo dengan teknik reduksi variansi sendiri terbagi atas dua metode yaitu metode peubah kontrol dan peubah antitetik. Keefektifan dan keefisienan metode dapat dilihat dari standar error dan waktu komputasi dari masing-masing hasil simulasi numerik.