PENGARUH HARI PERDAGANGAN TERHADAP RETURN SAHAM: PENGUJIAN MONDAY, WEEK-FOUR DAN ROGALSKI EFFECT DI BURSA EFEK JAKARTA
| Main Authors: | Murtini, Umi, Halomoan, Agung Isaac |
|---|---|
| Format: | Article info application/pdf Journal |
| Bahasa: | eng |
| Terbitan: |
Fakultas Bisnis UKDW
, 2007
|
| Online Access: |
http://e-journalfb.ukdw.ac.id/index.php/jrak/article/view/130 http://e-journalfb.ukdw.ac.id/index.php/jrak/article/view/130/110 |
Daftar Isi:
- Penelitian ini membahas masolah pengoruh ltwi perdagoqan terhdap return saham, dengan pengujian Monday effect, Week-four effect dan Rogalski effect. Penelitian dilakukan pada perusohaan yang aktif diperdagangkan di Bursa Efek Jakarta. Alat analisis yong digmakan dalam penelitian ini adaloh regresi linier berganda. Hasil analisis menuajukon bahwa hari perdagangan berpengaruh terhadap return saham. Monday effect berhasil diidentifikasi hanya terjadi pada bulan l.arumt, Week-Four Effect daz Rogalski effect terbuWi terjdi di BEl.Keywords : Trading Day, Return, Monday Effect, Dal, of The Week,Week-Four Effect, Rogalski Effect.