ANALISIS PERBEDAAN RATA-RATA RETURN SAHAM SEBELUM DAN SESUDAH HARI LIBUR LEBARAN PADA PERUSAHAAN YANG TERDAFTAR DALAM JAKARTA ISLAMIC INDEX PERIODE 2011-2015
| Main Author: | ROSITA, NISSA ARDIANTI |
|---|---|
| Format: | Thesis NonPeerReviewed Book |
| Bahasa: | eng |
| Terbitan: |
, 2016
|
| Subjects: | |
| Online Access: |
http://eprints.stainkudus.ac.id/128/2/File%204.pdf http://eprints.stainkudus.ac.id/128/3/File%205.pdf http://eprints.stainkudus.ac.id/128/4/File%206.pdf http://eprints.stainkudus.ac.id/128/5/File%207.pdf http://eprints.stainkudus.ac.id/128/6/File%208.pdf http://eprints.stainkudus.ac.id/128/ |
Daftar Isi:
- Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perbedaan rata-rata return saham sebelum dan sesudah hari libur Idul Fitri dan Idul Adhaperusahaan yang terdaftar dalam Jakarta Islamic Indek periode 2011-2015. Rumusan masalah yang diajukan yaitu, menganalisis apakah terdapat perbedaan rata-rata return saham sebelum hari libur Idul Fitri dan sesudah hari libur Idul Fitri,apakah terdapat perbedaan rata-rata return saham sebelum hari libur Idul Adha dan sesudah hari libur Idul Adha. Penelitian ini menggunakan data Harga Saham Harian di Jakarta Islamic Indek Indonesia mulai tahun 2011 sampai dengan tahun 2015 sebagai sampelnya. Variabel yang digunakan adalah return saham yang diproksikan dengan rata-rata return saham lima - enam hari sebelum dan sesudah libur Idul Fitri sertarata-ratareturn saham lima - enam hari sebelum dan sesudah libur Idul Adha.Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah uji beda. Hasil penelitian ini membuktikan bahwa terdapat perbedaan rata-rata return saham sebelum dan sesudah hari libur Idul Fitri tetapi tidak terdapat perbedaan rata-rata return saham sebelum dan sesudah hari libur Adha.Sehingga dapat disimpulkan bahwa hari libur Idul Fitri mengandung informasi yang dibuktikan dengan adanya reaksi pasar.Reaksi pasar tersebut ditunjukkan dengan adanya perbedaan yang signifikan rata-rata return saham sebelum dan sesudah hari libur Idul Fitri.