Pengaruh risiko sistematis dan risiko tidak sistematis terhadap expected return saham dalam rangka pembentukan portofolio saham LQ-45 yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dengan Single Index Model periode tahun 2009
| Main Author: | Ratih Paramitasari |
|---|---|
| Format: | Journal Book |
| Bahasa: | ind |
| Terbitan: |
LPPM-UT
|
| Subjects: | |
| Online Access: |
http://opac.unila.ac.id/ucs/index.php?p=show_detail&id=43413 |
Daftar Isi:
- ABSTRAKTujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji pengaruh risiko sistematis dan risiko sistematis pada hasil saham yang diharapkan portofolio terhadap perusahaan LQ45 denganmenggunakan model indeks tunggal. Populasi penelitian ini adalah semua saham yang tercatat pada Bursa Efek Indonesia. Sampel dari penelitian ini adalah saham dari kategoriLQ45 dan ini ditentukan secara purposive sampling, dan itu terdiri dari 37 saham. Analisis data penelitian ini menggunakan analisis regresi berganda. Parsial dan simultan, hasilnyamenunjukkan bahwa risiko sistematis dan risiko sistematis berpengaruh signifikan terhadap pengembalian yang diharapkan dari portofolio saham. Hasil ini menunjukkan perubahanvariasi risiko sistematis dan risiko tidak sistematis digunakan untuk memprediksi perubahan variasi keuntungan yang diharapkan dari portofolio saham. Hasil ini sesuai dengan teoribahwa hubungan positif dan linier antara laba yang diharapkan dan risiko.Kata kunci: hasil yang diharapkan, perusahaan manufaktur, portofolio saham, risikosistematis, risiko tidak sistematis
- 6 hlm.