ANALISIS ABNORMAL RETURN SAHAM, DAN BID ASK SPREAD SEBELUM DAN SESUDAH STOCK SPLIT-UP (Event Study pada Perusahaan di Bursa Efek Indonesia yang Melakukan Stock split-up Periode 2009-2018)

Main Author: Robert Mahendra, 1611031122
Format: Bachelors NonPeerReviewed Book Report
Terbitan: FAKULTAS Ekonomi dan Bisnis , 2020
Subjects:
Online Access: http://digilib.unila.ac.id/63975/1/1.%20ABSTRAK.pdf
http://digilib.unila.ac.id/63975/2/2.%20SKRIPSI%20FULL.pdf
http://digilib.unila.ac.id/63975/3/3.%20SKRIPSI%20FULL%20TANPA%20BAB%20PEMBAHASAN.pdf
http://digilib.unila.ac.id/63975/
Daftar Isi:
  • Tujuan dari penelitian ini adalah menganalisis apakah terdapat perbedaan signifikan antara abnormal return dan bid ask spread saham sebelum dan sesudah stock splitup. pada perusahaan terdaftar di Bursa Efek Indonesia yang Melakukan Stock split-up Periode 2009-2018. Penelitian ini menggunakan metode studi peristiwa (event study). Event study merupakan studi yang mempelajari reaksi pasar modal terhadap suatu peristiwa (event) yang informasinya dipublikasikan sebagai suatu pengumuman, yaitu dengan melakukan analisis terhadap perubahan pada objek yang diteliti sehubungan dengan peristiwa yang telah terjadi. Berdasarkan hasil pengujian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan signifikan antara abnormal return saham sebelum dan sesudah stock split-up. Dan terdapat perbedaan signifikan antara bid ask Spread saham sebelum dan sesudah stock split-up. Dengan rentan waktu pengamatan 5 hari sebelum dan 5 hari sesudah stock split. Kata Kunci : Abnormal Return Saham, Bid Ask Spread, dan Stock Split-Up.