Perbedaan Reaksi Pasar Modal Sebelum dan Sesudah Pengumuman Presiden Terpilih Tahun 2019 (Studi pada Perusahaan LQ-45 yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia)
| Main Author: | ASYARA OKTA AULIA, 1616051034 |
|---|---|
| Format: | Bachelors NonPeerReviewed Book Report |
| Terbitan: |
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
, 2020
|
| Subjects: | |
| Online Access: |
http://digilib.unila.ac.id/63914/1/1._ABSTRAK%5B1%5D.pdf http://digilib.unila.ac.id/63914/2/2.%20SKRIPSI%20FULL.pdf http://digilib.unila.ac.id/63914/3/3.%20SKRIPSI%20TANPA%20BAB%20PEMBAHASAN.pdf http://digilib.unila.ac.id/63914/ |
Daftar Isi:
- Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perbedaan antara harga saham, abnormal return, trading volume activity dan bid-ask spread sebelum dan sesudah pengumuman presiden terpilih tahun 2019. Jenis penelitian ini menggunakan studi peristiwa (event study) dengan jumlah sampel sebanyak 45 perusahaan berdasarkan teknik purposive sampling. Periode penelitian yang digunakan adalah 30 hari kerja bursa terhitung dari 15 hari sebelum dan 15 sesudah pengumuman. Penelitian ini diuji menggunakan uji Multiple Discriminant Analysis dengan alat analisis program SPSS 26. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial ada perbedaan abnormal return dan bid-ask spread sebelum dan sesudah peristiwa dengan nilai signifikan sebesar 0.000 dan tidak ada perbedaan harga saham dan trading volume activity sebelum dan sesudah peristiwa dengan nilai signifikan sebesar 0.938 dan 0.919. Selanjutnya, hasil uji Wilk’s Lambda secara simultan menunjukkan bahwa ada perbedaan antara harga saham, abnormal return, trading volume activity dan bid-ask spread sebelum dan sesudah pengumuman presiden terpilih tahun 2019 dengan nilai Sig. 0.000. Kata Kunci: Studi Peristiwa, Reaksi Pasar Modal, Harga Saham, Abnormal Return, Trading Volume Activity dan Bid-Ask Spread. ABSTRACT This research aims to determine difference between stock price, abnormal return, trading volume activity and bid-ask spread before and after the announcement of president elected in 2019. Type of research uses event study method with total samples of 45 companies based on purposive sampling technique. The research used test Multiple Discriminant Analysis with SPSS 26 program analysis tool. Result of research show that partially there is a significant difference of abnormal return and bid-ask spread before and after event with a significant value is 0.000 and there is no significant difference of stock price and trading volume activity before and after event with a significant value is 0.938 and 0.919. Furthermore, the result of Wilk’s Lambda test show that simultaneously there are significant differences between stock price, abnormal return, trading volume activity and bid- ask spread before and after the announcement of president elected in 2019 with a significant value is 0.000. Keywords: Event Study, Stock Market Reaction, Stock Price, Abnormal Return Trading Volume Activity and Bid Ask Spread.