PENGARUH FAKTOR FUNDAMENTAL DAN RISIKO SISTEMATIS TERHADAP RETURN SAHAM PADA PERUSAHAAN YANG TERGABUNG DI INDEKS SAHAM SYARIAH INDONESIA (ISSI)PADA PERIODE 2015-2017
| Main Author: | Khafifah Puspa N., 1511031089 |
|---|---|
| Format: | Bachelors NonPeerReviewed Book Report |
| Terbitan: |
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
, 2019
|
| Subjects: | |
| Online Access: |
http://digilib.unila.ac.id/58944/1/1.%20ABSTRAK.pdf http://digilib.unila.ac.id/58944/2/2.%20SKRIPSI%20FULL.pdf http://digilib.unila.ac.id/58944/3/3.%20SKRIPSI%20TANPA%20BAB%20PEMBAHASAN.pdf http://digilib.unila.ac.id/58944/ |
Daftar Isi:
- ABSTRACT THE INFLUENCE OF FUNDAMENTAL FACTOR AND SYSTEMATIC RISK ON STOCK RETURN IN COMPANIES INCORPORATED IN THE INDONESIAN ISLAMIC STOCK INDEX IN THE 2015-2017 By KHAFIFAH PUSPA N. This research was conducted to prove the influence of fundamental factors which are proxied in three measurement ratios namely EPS, PER, and DER as well as systematic risk as measured by beta stocks. The data used in this research is secondary data. The population in this study are companies listed on the Indonesian Sharia Stock Index (ISSI) on the IDX during the period 2015 to 2017, which were 384 companies. The sampling technique using purposive sampling method and obtained as many as 114 company samples. Data analysis using linear regression. The results showed that PER and beta stocks had a significant positive effect on stock returns. While EPS and DER have no significant effect on stock returns. Variation of the dependent variable that is stock returns can be explained by 5.9% by four variations of the independent variables namely EPS, PER, DER, and betas shares, while the rest is explained by other variables outside the study. Keywords: fundamental factor , systematic risk, stock return ABSTRAK PENGARUH FAKTOR FUNDAMENTAL DAN RISIKO SISTEMATIS TERHADAP RETURN SAHAM PADA PERUSAHAAN YANG TERGABUNG DI INDEKS SAHAM SYARIAH INDONESIA (ISSI)PADA PERIODE 2015-2017 Oleh KHAFIFAH PUSPA N. Penelitian ini dilakukan untuk membuktikan pengaruh faktor fundamental yang diproksikan dalam tiga rasio pengukuran yaitu EPS, PER, dan DER serta risiko sistematis yang diukur dengan beta saham. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan yang tercatat dalam Indeks Saham Syariah Indonesia (ISSI) di BEI selama periode 2015 hingga 2017, yaitu sebanyak 384 perusahaan. Teknik pengambilan sampel menggunakan metode purposive sampling dan diperoleh sebanyak 114 sampel perusahaan. Analisis data menggunakan regresi linier. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PER dan beta saham berpengaruh positif signifikan terhadap return saham. Sedangkan EPS dan DER tidak berpengaruh signifikan terhadap return saham. Variasi variabel dependen yaitu return saham dapat dijelaskan sebesar 5,9 % oleh empat variasi variabel independen yaitu EPS, PER, DER, dan betas saham, Sedangkan sisanya dijelaskan oleh variabel lain di luar penelitian. Kata kunci: faktor fundamental, risiko sistematis, return saham