METODE PERAMALAN ANALISIS DERET WAKTU PADA SAHAM SENTUL CITY Tbk. MENGGUNAKAN MODEL GENERELIZED AUTOREGRESSIVE CONDITIONAL HETEROSCEDASTIC (GARCH)
| Main Author: | Imelda Anggraini, 1317031040 |
|---|---|
| Format: | Bachelors NonPeerReviewed Book Report |
| Terbitan: |
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
, 2017
|
| Subjects: | |
| Online Access: |
http://digilib.unila.ac.id/29679/1/ABSTRAK.pdf http://digilib.unila.ac.id/29679/2/SKRIPSI%20FULL.pdf http://digilib.unila.ac.id/29679/3/SKRIPSI%20TANPA%20BAB%20PEMBAHASAN.pdf http://digilib.unila.ac.id/29679/ |
Daftar Isi:
- Data deret waktu terutama data keuangan seringkali memiliki volatilitas yang tinggi sehingga diperlukan pemodelan yang sesuai dengan hal tersebut. Adapun salah satu metode pemodelan yang dapat digunakan adalah model GARCH. Pada penelitian ini data return saham Sentul City Tbk. digunakan untuk menentukan model GARCH dan meramalkan return saham dan harga saham periode berikutnya. Hasil penelitian didapatkan model terbaik yaitu GARCH(1,1) dengan persamaan σ_t^2= 8.09E-05+0.273359e_(t-1)^2+ 0.605662σ_(t-1)^2 Kata kunci : volatilitas, return saham, model GARCH. abstract Analysis time series especially finances data has a high volatility so it takes a certain approach to model such data. One of which is the GARCH model. This research use GARCH model to forecast return stock of Sentul City Tbk. and price stock of Sentul City Tbk. for GARCH. The result shows that the best model return stock of Sentul City Tbk is GARCH(1,1) with the equation σ_t^2= 8.09E-05+0.273359e_(t-1)^2+ 0.605662σ_(t-1)^2 . Keywords : volatility, return of stock, GARCH model.