PENENTUAN PORTOFOLIO OPTIMAL PADA SAHAM – SAHAM YANG TERCATAT DI BURSA EFEK INDONESIA ( BEI )
| Main Author: | Nurrahma, Rizka Andryati |
|---|---|
| Format: | Thesis NonPeerReviewed Book |
| Bahasa: | eng |
| Terbitan: |
, 2012
|
| Subjects: | |
| Online Access: |
http://eprints.umm.ac.id/31403/1/jiptummb--rizkaandry-27712-1-pendahul-n.pdf http://eprints.umm.ac.id/31403/2/jiptummb--rizkaandry-27712-2-babi.pdf http://eprints.umm.ac.id/31403/ |
Daftar Isi:
- Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui saham – saham yang terbentuk kedalam portofolio optimal dan untuk mengetahui besar tingkat risiko dan tingkat pengembalian dari saham portofolio optimal yang terbentuk. Alat analisis yang digunakan adalah Model Indeks Tunggal. Dalam penentuan portofolio optimal tolok ukur penentunya adalah jika ERBi > Ci. Nilai Ci adalah nilai yang digunakan untuk menentukkan saham-saham mana saja yang masuk dalam portofolio optimal saham. Hasil analisis menggunakan model indeks tunggal adalah pada periode Februari 2010 – Juli 2010 saham portofolio optimal yang terbentuk ada 5 saham yaitu, UNVR, BBNI, KLBF, HEXA, INDY dan pada periode Agustus 2010 – Januari 2011 ada 4 saham yang membentuk portofolio optimal yaitu, BMTR, BUMI, DOID, BTEL. Dari hasil analisis maka seorang Investor yang rasional dalam mengambil keputusan investasi akan memilih saham-saham yang masuk dalam portofolio optimal, karena saham-saham yang masuk dalam portofolio optimal adalah saham yang memiliki kinerja yang cukup baik dimana akan memberikan keuntungan yang besar dengan tingkat risiko yang rendah.