PORTOFOLIO OPTIMAL PADA SAHAM INDEKS LQ 45 TAHUN 2012- 2013
| Main Author: | MOCH. ALFAN, |
|---|---|
| Format: | Thesis NonPeerReviewed Book |
| Bahasa: | eng |
| Terbitan: |
, 2014
|
| Subjects: | |
| Online Access: |
http://eprints.umm.ac.id/24431/1/jiptummpp-gdl-mochalfan2-36721-2-babi.pdf http://eprints.umm.ac.id/24431/2/jiptummpp-gdl-mochalfan2-36721-1-pendahul-n.pdf http://eprints.umm.ac.id/24431/ |
Daftar Isi:
- Tujuan dilakukan penelitian ini adalah untuk mengetahui saham – saham LQ45 apa saja yang memiliki resiko rendah juga memiliki return tinggi pada periode agustus 2012 sampai juli 2013 dan untuk mengetahui kelompok saham apa saja yang memiliki return diatas return bebas resiko dan resiko pasar. Analisa data yang dilakukan dengan menggunakan metode CAPM atau metode Markowitz. Model Markowitz membantu investor dalam menentukan saham-saham yang menjadi anggota portofolio optimal. Dari hasil perhitungan data maka didapatkan hasil sebagai berikut, dari 30 sampel saham yang dianalisis yang konsisten membagikan deviden dan masuk LQ 45 selama 2 periode didapatkan 29 saham yang mempunyai nilai β < 1,00 dan ada 1 saham yang mempunyai β > 1,00. Komposisi utama portofolio optimal ada tiga saham dengan return pasar tertinggi yaitu ITMG sebesar 21,9 %; GGRM sebesar 11,53%; PTBA sebesar 10,25%.