PENGUJIAN EMPIRIS PENERAPAN MODEL PENENTUAN HARGA FUTURES (Studi Kasus Pada LQ 45 Indeks Futures di Bursa Efek Surabaya)
| Main Author: | Pratiwi, Meilina Eka |
|---|---|
| Format: | Thesis NonPeerReviewed Book |
| Bahasa: | eng |
| Terbitan: |
, 2006
|
| Subjects: | |
| Online Access: |
http://eprints.umm.ac.id/13352/1/c.pdf http://eprints.umm.ac.id/13352/ |
Daftar Isi:
- Perkembangan pasar keuangan terutama pasar modal sangatlah pesat. Investor mempunyai kesempatan untuk berinvestasi di berbagai jenis instrumen. Salah satunya adalah instrumen derivatif stock indeks futures yang sejak tahun 2001 telah di luncurkan oleh Bursa Efek Surabaya (BES). Dalam berinvestasi investor harus memperhatikan model penentuan harga futures yang terdiri dari tiga model yaitu : kontrak yang tidak memberikan income, kontrak yang memberikan cash income,dan kontrak untuk sebuah aset yang memberikan income. Faktor dalam penentuan harga futures juga harus diperhatikan diantaranya :harga aset yang menjadi patokan (underlying asset), yield, tingkat suku bunga.