Estimasi Harga Saham pada PT. ABC dengan Algoritma Kalman Filter
| Main Authors: | Katias, Puspandam, Herlambang, Teguh, Fidita, Denis |
|---|---|
| Format: | Article PeerReviewed application/pdf |
| Bahasa: | ind |
| Terbitan: |
Universitas Islam Madura
, 2017
|
| Subjects: | |
| Online Access: |
http://repository.unusa.ac.id/4149/1/Estimasi%20Harga%20Saham%20pada%20PT.%20ABC%20dengan%20Algoritma%20Kalman%20Filter.pdf http://repository.unusa.ac.id/4149/2/peer%20review.pdf http://repository.unusa.ac.id/4149/3/turnitin.pdf http://repository.unusa.ac.id/4149/ http://journal.uim.ac.id/index.php/zeta/article/view/136 https://doi.org/10.31102/zeta.2017.3.2.37-40 |
Daftar Isi:
- Saham merupakan surat berharga sebagai bukti tanda penyertaan atau kepemilikan seseorang atau badan hukum dalam suatu perusahaan, khususnya perusahaan publik yang memperdagangkan sahamnya. Investasi dalam bentuk saham banyak dipilih para investor karena saham mampu memberikan keuntungan yang menarik. Dalam aktivitas perdagangan saham sehari-hari, harga-harga saham mengalami fluktuasi baik berupa kenaikan maupun penurunan. Dalam pemilihan investasi yang aman pada saham, investor memerlukan cara untuk menilai harga saham yang yang akan dibeli ataupun kemampuan saham tersebut memberikan deviden dimasa dating, sehingga bisa mengoptimalkan keuntungan. Cara yang benar dalam analisa akan mengurangi risiko bagi investor dalam berinvestasi adalah dapat mengestimasi harga saham. Salah satu metode untuk mengestimasi kenaikan dan penurunan harga saham, Estimasi dilakukan karena suatu masalah terkadang dapat diselesaikan dengan menggunakan informasi atau data sebelumnya yang berhubungan dengan masalah tersebut. Kalman filter merupakan suatu metode estimasi variabel keadaan dari sistem dinamik linear diskrit yang meminimumkan kovarian error estimasi. Maka dari itu pada penelitian ini diterapkan metode estmasi harga saham untuk high and low prize saham dengan metode Kalman Filter, sebagai bagan pertimbangan investor dalam berinvestasi.