Pengujian efisiensi pasar bentuk setengah kuat secara keputusan dengan analisis stock split dan reverse stock split
| Main Author: | Wediastri Chalida |
|---|---|
| Other Authors: | Indoyama Nasarudin, Ahmad Rodoni |
| Format: | Bachelors |
| Terbitan: |
UIN Syarif Hidayatullah Jakarta: Fakultas Ekonomi dan Bisnis, 2010
|
| Subjects: | |
| Online Access: |
http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/3459 |
Daftar Isi:
- xi, 99 hal.; 28 cm.
- Tujuan utama pengujian dalam penelitian ini adalah untuk menganalisis perbedaan antara return saham sebelum dan setelah peristiwa stock split dan reverse stock split. Serta menganalisis perbedaan volume perdagangan sebelum dan setelah peristiwa stock split dan reverse stock split. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah harga saham harian dan IHSG harian, jumlah volume saham yang diperdagangkan selama periode 2004-2008. Dengan menggunakan metode Purposive Sampling Sampel dipilih sebanyak 34 perusahaan yang melakukan kebijakan stock split dan 13 perusahaan yang melakukan kebijakan reverse stock split. Penelitian ini menggunakan Uji Beda Paired Samples Test untuk menguji perbedaan return saham dan Uji Wilcoxon Signed Rank Test untuk menguji perbedaan volume perdagangan antara sebelum dan sesudah kebijakan stock split dan reverse stock split. Hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa pasar modal di Indonesia periode 2004-2008 dapat dikatakan efisien dalam bentuk setengah kuat secara keputusan denga analisis stock split dan reverse stock split.