Analisis perbandingan kinerja portofolio optimal menggunakan metode efficient frontier dan single index model (studi kasus pada LQ45 dan JII)
| Main Author: | Rizki Maulana |
|---|---|
| Other Authors: | Ahmad Dumyati Bashori |
| Format: | Bachelors |
| Terbitan: |
Jakarta : Fakultas Ekonomi dan Bisnis UIN Syarif Hidayatullah, 2011
|
| Subjects: | |
| Online Access: |
http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/19063 |
Daftar Isi:
- xix, 150 hal.; 28 cm.
- Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perbandingan kinerja portofolio optimal saham LQ45 dan JII. Metode penentuan sampel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu purposive sampling, dengan LQ45 dan JII sebagai sampel. Data yang digunakan pada penelitian ini adalah data sekunder, yang bersumber dari saham yang terdaftar di LQ45 dan JII tahun 2007-2009. Metodologi yang digunakan adalah Efficient Frontier and Single Index Model. Hasil penelitian ini menemukan bahwa saham di JII lebih baik hasilnya dibandingkan dengan saham LQ45. Hasil penelitian ini dapat dijadikan referensi bagi investor yang ingin menginvestasikan dananya pada saham JII, namun tidak menjamin kinerja portofolio yang akan diperoleh di masa yang akan datang akan tetap sama. Kata kunci: LQ45, JII, Efficient Frontier, Single Index Model, Reward to Variability Ratio