Empat Model Aproksimasi Binomial Harga Saham Model Black-Scholes
| Main Author: | Aziz, Abdul |
|---|---|
| Format: | Journal PeerReviewed Book |
| Bahasa: | ind |
| Terbitan: |
Jurusan Matematika UIN Maulana Malik Ibrahim Malang
, 2009
|
| Subjects: | |
| Online Access: |
http://repository.uin-malang.ac.id/3679/2/3679.pdf http://repository.uin-malang.ac.id/3679/ http://ejournal.uin-malang.ac.id/index.php/Math/article/view/1702/pdf |
Daftar Isi:
- Kami akan menyajikan empat bentuk nilai parameter-parameter u, d, dan p dalam model Binomial harga saham, yang dihasilkan dengan menggunakan penyamaan ekspektasi dan variansi model diskrit dengan kontinu. Metode pertama menggunakan asumsi u . d = 1, yang mana metode ini dapat menghasilkan tiga bentuk solusi untuk parameter-parameter u, d, dan p dalam model Binomial harga saham. Metode kedua menggunakan asumsi p = 0,5. Dari kedua metode ini ternyata dapat dihasilkan empat bentuk solusi u, d, dan p yang berbeda dan akan dibandingkan hasilnya dalam pendekatan nilai option dalam model Binomial dengan model Black-Scholes.