Penentuan Harga Opsi dengan Menggunakan Model Fraksional Black Scholes
| Main Author: | Joharni, Joharni |
|---|---|
| Format: | Report NonPeerReviewed Book |
| Bahasa: | ind |
| Terbitan: |
, 2017
|
| Subjects: | |
| Online Access: |
http://repositori.uin-alauddin.ac.id/8525/1/Joharni.pdf http://repositori.uin-alauddin.ac.id/8525/ |
Daftar Isi:
- Opsi merupakan kontrak antara penjual dan pembeli opsi, adapun faktor- faktor yang mempengaruhi nilai opsi antara lain harga saham (S), harga strike (K), waktu jatuh tempo (T), tingkat suku bunga (r), volatilitas . Perhitungan harga opsi yang paling populer belakangan ini adalah dengan menggunakan model Black Scholes. Dalam hal ini, peneliti menggunakan model Fraksional Black Scholes untuk mengetahui seberapa besar nilai opsi jual tipe Eropa yang dihasilkan, dengan menggunakan model Fraksional Black Scholes nilai opsi jual tipe Eropa yang dihasilkan adalah sebesar $3.7251 pada harga saham PT. Apple Inc mulai bulan Januari 2016 sampai dengan bulan Maret 2016.