Penentuan Harga Opsi Barrier Call pada Model Black–Scholes
| Main Author: | Khaerunnisa, Nuqrah |
|---|---|
| Format: | Report NonPeerReviewed Book |
| Bahasa: | ind |
| Terbitan: |
, 2017
|
| Subjects: | |
| Online Access: |
http://repositori.uin-alauddin.ac.id/6763/1/Nuqrah%20Khaerunnisa.pdf http://repositori.uin-alauddin.ac.id/6763/ |
Daftar Isi:
- Berdasarkan hasil penelitian diperoleh volatilitas() = 0.146832981, dengan harga saham awal (S)= Rp. 325, harga strike price (K) = Rp. 300, harga barrier (B) = Rp. 330,kemudian tingkat suku bunga yang digunakan suku bunga sertifikat bank Indonesia yaitu 7.25%. Berdasarkan perhitungan tersebut diperoleh harga opsi barrier call up-and out(UO)dengan menggunakn model Black–Scholes sebesar Rp.0,1245 dan harga opsi barrier call up-and-in(UI)dengan menggunakn model Black–Scholes sebesar Rp.49.2689,-