Penentuan Nilai Eksak dari Harga Opsi Tipe Eropa dengan Menggunakan Model Black-Scholes
| Main Author: | Nismawati, Nismawati |
|---|---|
| Format: | Report NonPeerReviewed Book |
| Bahasa: | ind |
| Terbitan: |
, 2011
|
| Subjects: | |
| Online Access: |
http://repositori.uin-alauddin.ac.id/6394/1/Nismawati.pdf http://repositori.uin-alauddin.ac.id/6394/ |
Daftar Isi:
- Setelah diperoleh volatilitas harga saham, kemudian dihitung nilai eksak dari harga call option dan put option dengan menggunakan model Black-Scholes dan diperoleh harga fair untuk call option yaitu sebesar $3.4940, pada keadaan ini penjual dan pembeli call option mencapai titik impas. Untuk put option yaitu sebesar $0.0329, pada keadaan ini dinamakan Out of the Money dimana put option bernilai nol dan tidak akan dieksekusi. Selanjutnya simulasi model Black-Scholes dalam penentuan nilai eksak dari harga call option dan put option. Hasil simulasi menyimpulkan bahwa semakin lama waktu yang tersisa hingga jatuh tempo maka semakin tinggi harga opsi.