Penentuan Harga Opsi Saham Tipe Amerika Menggunakan Metode Elemen Hingga
| Main Author: | Muis, Muhaimin |
|---|---|
| Format: | Report NonPeerReviewed Book |
| Bahasa: | ind |
| Terbitan: |
, 2017
|
| Subjects: | |
| Online Access: |
http://repositori.uin-alauddin.ac.id/4273/1/Muhaimin%20Muis.pdf http://repositori.uin-alauddin.ac.id/4273/ |
Daftar Isi:
- Perkembangan dunia Investasi tidak hanya ditunjukkan dengan adanya peningkatan jumlah uang yang diinvestasikan maupun dengan banyaknya jumlah Investor yang berinvestasi, tetapi juga ditunjukkan oleh semakin banyaknya alternatif instrument Investasi yang dijadikan pilihan Investor untuk berinvestasi salah satunya pada Opsi Saham. Adapun permasalahan pada penelitian ini yaitu menentukan seberapa besar Harga Saham Tipe Amerika menggunakan Metode Elemen Hingga, dengan Tujuan penelitian ini adalah mendapatkan harga Opsi Saham tipe Amerika menggunakan Metode Elemen Hingga. dalam menjawab permasalahan tersebut, penulis menggunakan Model Black-Scholes, yaitu model yang telah digunakan secara luas sebagai pendekatan untuk menyelesaikan masalah penentuan harga eksekusi dari Opsi Saham. Asumsi model ini adalah Saham tidak memberikan pembagian deviden, tidak ada biaya transaksi, suku bunga bebas risiko, serta perubahan harga saham mengikuti pola random, serta Metode Elemen Hingga yaitu suatu teknik untuk mencari solusi hampiran dari masalah nilai awal dan syarat batas, sehingga diperoleh harga saham sebesar $47,90540023dan $44,79836158