Penggunaan Model Trinomial Kamrad Ritchken dalam Menentukan Harga opsi Put Amerika
| Main Author: | Junarsih, Junarsih |
|---|---|
| Format: | Report NonPeerReviewed Book |
| Bahasa: | ind |
| Terbitan: |
, 2017
|
| Subjects: | |
| Online Access: |
http://repositori.uin-alauddin.ac.id/3683/1/JUNARSIH.pdf http://repositori.uin-alauddin.ac.id/3683/ |
Daftar Isi:
- Skripsi ini membahas studi tentang cara pencarian solusi numerik untuk nilai opsi putAmerika. Pencarian solusi yang dimaksud adalah penentuan nilai opsi putAmerika menggunakan Model Trinomial Kamrad Ritchken. Model Trinomial Kamrad Rithken didasarkan pada asumsi bahwa harga saham pokok dapat naik turun dan tetap.Harga aset model diskrit dan suku bunga bebas resiko merupakan dua hal kunci yang mendasari metode ini. Kasus yang menjadi pokok bahasan pada skripsi ini adalah penentuan nilai opsi putAmerika 130 hari dengan harga saham awal (S0) sebesar $52.58, Strikeprice (K) sebesar $52, tingkat suku bunga (r) 0.0665% per tahun, volatilitas (σ)= 0.2188 dengan interval 130 data sehingga diperoleh nilai opsi putAmerika senilai $2.31124.