Penentuan Harga Kontrak Opsi Pada Komoditas Emas dengan Menggunakan Metode Binomial CRR
| Main Author: | Amirudin, Amirudin |
|---|---|
| Format: | Report NonPeerReviewed Book |
| Bahasa: | ind |
| Terbitan: |
, 2019
|
| Subjects: | |
| Online Access: |
http://repositori.uin-alauddin.ac.id/15371/1/Amiruddin.pdf http://repositori.uin-alauddin.ac.id/15371/ |
Daftar Isi:
- Metode binomial CRR adalah metode yang digunakan untuk menentukan estimasi harga opsi dengan model pendekatan waktu diskrit. Dengan menggunakan data penjualan emas batangan di PT. Pegadaian (persero) Cabang Sape, Kabupaten Bima yaitu harga emas awal ()sebesar Rp. 615.000, strike price (K)sebesar Rp. 600.000, tingkat bunga()ialah 1%, volatilitas() sebesar 0,0262773, periode opsi(N)selama dua periode dengan waktu jatuh tempo(T)selama satu tahun maka diperoleh harga kontrak opsi call Tipe Eropa sebesar Rp. 24.692