Penentuan Harga Opsi Tipe Eropa dengan Harga Saham Menggunakan Simulasi Normal Inverse Gaussian(NIG)
| Main Author: | Nurmawaddah, Nurmawaddah |
|---|---|
| Format: | Report NonPeerReviewed Book |
| Bahasa: | ind |
| Terbitan: |
, 2018
|
| Subjects: | |
| Online Access: |
http://repositori.uin-alauddin.ac.id/13087/1/NURMAWADDAH.pdf http://repositori.uin-alauddin.ac.id/13087/ |
Daftar Isi:
- Investasi yang populer saat ini antara lain investasi tanah, investasi emas, dan investasi saham. investasi saham merupakan kegiatan investasi yang memiliki risiko yang sangat besar. Disamping saham investor dapat memilih sekuritas yang mewakili saham yang disebut sebagai opsi. Opsi merupakan suatu kontrak atau perjanjian antara dua pihak (writer dan holder)yang memberikan hak bukan kewajiban kepada holder untuk menjual atau membeli suatu aset pokok dengan suatu harga tertentu dan pada waktu yang telah ditentukan. Tujuan dari penelitian ini ialah untuk mendapatkan harga opsi tipe Eropa dengan harga saham menggunakan Simulasi Normal Inverse Gaussian (NIG). Simulasi NIG digunakan untuk memodelkan tingkat pengembalian harga saham (log return) atau penentuan harga opsi dan kontrak forward. Adapun data yang digunakan yaitu data harga saham penutupan PT.Astra Internatioal.Tbk. Dengan nilai = 7350, = 7636.86, = 5.06%, = 1, = 1.60434 adapun hasil penelitian yang diperoleh dengan Simulasi Normal Inverse Gaussian yatiu harga opsi put sebesar Rp 3296,04 dan harga opsi call sebesar Rp 9088,94.