Solusi Numerik Persamaan Black-Scholes Kasus Opsi Put Eropa dengan Fluktuasi Saham Berlintasan Brownian Menggunakan Metode Beda Hingga Forward Time Central Space
| Main Author: | Andriani, Dian |
|---|---|
| Format: | Report NonPeerReviewed Book |
| Bahasa: | ind |
| Terbitan: |
, 2018
|
| Subjects: | |
| Online Access: |
http://repositori.uin-alauddin.ac.id/13086/1/DIAN%20ANDRIANI.pdf http://repositori.uin-alauddin.ac.id/13086/ |
Daftar Isi:
- Investasi merupakan penempatan sejumlah dana pada saat ini dengan harapan untuk memperoleh keuntungan di waktu mendatang. Dalam berinvestasi para investor harus lebih memperhatikan perkembangan dunia invetasi agar dapat meminimumkan berbagai risiko yang akan terjadi. Salah satu jenis produk derivatif yang telah banyak dikenal dan diperdagangkan oleh masyarakat adalah opsi. Seorang pemodal yang menggunakan opsi dapat meminimumkan batas kerugian dan memaksimalkan laba yang akan diperolehnya. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui harga opsi put Eropa dengan model Balck-Scholes yang merupakan metode Beda Hingga Forward Time Central Space. Metode ini merupakan metode beda hingga yang digunakan dalam penentuan solusi numerik dari persamaan Balck Scholes, harga opsi put yang diperoleh dengan menggunakan metode beda hingga Forward Time Central Space dengan nilai partisi = $14,44, = $16,89, = 0,045%, = 0,38625, = 40, dan = 20 yaitu sebesar $11,90313.