Penentuan Harga Opsi Eropa Menggunakan Metode Trinomial dengan Volatilitas Menggunakan Metode Maximum Likelihood Estimation (MLE)
| Main Author: | Larasati, Diandra R |
|---|---|
| Format: | Report NonPeerReviewed Book |
| Bahasa: | ind |
| Terbitan: |
, 2018
|
| Subjects: | |
| Online Access: |
http://repositori.uin-alauddin.ac.id/12482/1/Diandra%20R%20Larasati.pdf http://repositori.uin-alauddin.ac.id/12482/ |
Daftar Isi:
- Ukuran yang menunjukkan pergerakan harga saham disebut volatilitas, yang mana volatilitas memiliki pengaruh terhadap perhitungan harga opsi. Sehingga pada penelitian ini untuk menentukan nilai volatilitas maka digunakan Metode Maximum Likelihood (MLE) dengan estimasi ini dianggap lebih kuat pada hasil estimator dengan sifat statistik dengan penaksir yang tidak bias, memiliki variansi minimum, efisien dan konsisten sehingga dapat mengoptimalkan harga opsi Call Eropa. Parameter yang digunakan untuk menghitung harga opsi Call Eropa yaitu Harga ), Suku bunga bebas risiko (