Analisis Pembentukan Portofolio Saham Optimal dengan Menggunakan Model Indeks Tunggal
| Main Author: | Zulfiani, Reni |
|---|---|
| Format: | Report NonPeerReviewed Book |
| Bahasa: | ind |
| Terbitan: |
, 2018
|
| Subjects: | |
| Online Access: |
http://repositori.uin-alauddin.ac.id/12122/1/Reni%20Zulfiani.PDF http://repositori.uin-alauddin.ac.id/12122/ |
Daftar Isi:
- Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemilihan portofolio optimal selama bulan Januari sampai Desember 2016. Saham tersebut adalah saham Lippo General Insurance. Tbk (LPGI.JK), saham Indofood Sukses Makmur. Tbk (INDF.JK), saham Alam Sutera. Tbk (ASRI.JK), saham Excel Axiata. Tbk (EXCL.JK), saham Semen Gresik. Tbk (SMGR.JK), dan saham Telekomunikasi Indonesia. Tbk (TLKM.JK). Dimana dari keenam saham yang diambil dari berbagai sektor perusahaan tersebut hanya terdapat satu saham yang tergolong dalam portofolio optimal, yaitu saham Alam Sutera. Tbk (ASRI.JK). Setelah dianalisis dengan menggunakan Model Indeks Tunggal didapatkan nilai portofolio optimal saham Alam Sutera.Tbk (ASRI.JK) adalah sebesar 0.00739 dengan return portofolio sebesar 0.03729 dan risiko portofolio sebesar 0.00013. Risiko yang diperoleh dari pembentukan portofolio ini lebih kecil dibandingkan jika berinvestasi dengan saham individual.