Pengaruh stock split terhadap bid ask spread sebagai indikator penilaian likuiditas saham perusahaan-perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (studi kasus pada Bursa Efek Indonesia)
| Main Author: | FIRMANSYAH |
|---|---|
| Format: | Bachelors |
| Terbitan: |
Fakultas Ekonomi dan Bisnis
|
Daftar Isi:
- Tujuan penelitian ini untuk menganalisa pengaruh harga saham, frekuensi perdagangan saham, volatilitas harga saham, dan resiko harga saham terhadap bid ask spread. Metode analisis yang digunakan pada penelitian ini adalah paired ttest dan regresi berganda. Penelitian ini menggunakan 26 perusahaan yang melakukan stock split pada periode 2006-2010. Penelitian ini menunjukkan bahwa harga saham, frekuensi perdagangan saham, dan volatilitas harga saham mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap bid ask spread. Penelitian ini juga menunjukkan semua variabel mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap bid ask spread. Hasil menggunakan penelitian dengan paired t test menunjukkan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan bid ask spread sebelum dan sesudah melakukan stock split. Kata kunci : Stock Split, Bid Ask Spread, Harga Saham, Frekuensi Perdagangan Saham, Volatilitas Harga Saham, Resiko Saham, dan analisis linear berganda.