Pengaruh Nilai Tukar Rupiah, Suku Bunga Sbi, Harga Minyak Dunia, Harga Emas Dunia dan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) Menggunakan Metode Vector Auto Regression (VAR)
| Main Author: | Sitorus, Yunita Cheren |
|---|---|
| Other Authors: | Soeparno, Wahyu Sugeng Imam |
| Format: | Bachelors application/pdf |
| Bahasa: | ind |
| Terbitan: |
Universitas Sumatera Utara
, 2020
|
| Subjects: | |
| Online Access: |
http://repositori.usu.ac.id/handle/123456789/26081 |
Daftar Isi:
- 131 Halaman
- This aims of this study was to find the correlation between Rupiah Exchange Rate, World Oil Price, World Gold Price and Composite Stock Price Index for the period 2011-2018. The type of research used is associative research, which aims to analyze the relationship or influence between the estimated variables. Data collection is done by using secondary data which is accessed directly through the Indonesia Stock Exchange, International Monetary Fund (IMF), Energy Information Administration and World Gold Council website which are 2011-2018 time series data, with the analytical method used is the VAR (Vector Autoregression) model. The results of the study indicate that there is a one correlation between BI Rate and Rupiah Exchange Rate for the period 1 January 2011 to 31 December 2018. Furthermore there’s one correlation between Rupiah Exchane Rate and World Oil Price for the period 1 January 2011 to 31 December 2018. There is a one correlation between Oil World Price and BI Rate for the period 1 January 2011 to 31 December 2018. There is two correlation between Composite Stock Price Index and World Gold Price for the period 1 January 2011 to 31 December 2018. However, there is no significant from Composite Stock Price Index and Exchange Rate for the period 1 January 2011 to 31 December 2018.
- Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara Nilai Tukar Rupiah, Suku Bunga SBI, Harga Minyak Dunia, Harga Emas Dunia dan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) periode 2011-2018. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian asosiatif, yang bertujuan untuk menganalisis hubungan atau pengaruh antar variabel yang diestimasi. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan data sekunder yang diakses langsung melalui website Bursa Efek Indonesia (BEI), International Monetary Fund (IMF), Energy Information Administration dan World Gold Council yang merupakan data time series 2011-2018, dengan metode analisis yang digunakan adalah model VAR (Vector Autoregression). Hasil penelitian menunjukkan terdapat hubungan satu arah antara Suku Bunga SBI dengan Nilai Tukar Rupiah pada periode 01 Januari 2011 hingga 31 Desember 2018. Selanjutnya terdapat hubungan satu arah antara Nilai Tukar Rupiah dengan Harga Minyak Dunia pada periode 01 Januari 2011 hingga 31 Desember 2018. Terdapat juga hubungan satu arah antara Harga Minyak Dunia dengan Suku Bunga SBI pada periode 01 Januari 2011 hingga 31 Desember 2018. Terdapat hubungan dua arah antara IHSG dengan Harga Emas Dunia pada periode 01 Januari 2011 hingga 31 Desember 2018, namun tidak terdapat hubungan yang signifikan antara IHSG dengan Exchange Rate periode 01 Januari 2011 hingga 31 Desember 2018.