Analisis Pembentukan Portofolio Optimal Menggunakan Model Indeks Tunggal untuk Pengambilan Keputusan Investasi (Saham LQ-45 di Bursa Efek Indonesia)
| Main Author: | Sembiring, Jesika |
|---|---|
| Other Authors: | Marlina, Lisa |
| Format: | Bachelors application/pdf |
| Bahasa: | ind |
| Terbitan: |
, 2018
|
| Subjects: | |
| Online Access: |
http://repositori.usu.ac.id/handle/123456789/1189 |
Daftar Isi:
- 150521083
- The purposes of this study is to find stocks that meet the criteria for establish of the optimal portfolio, to determine the proportion of each stock which formed an optimal portfolio, to determine the level of expected return and risk of the portfolio established based Single Index Model. The method used in this research is descriptive research with quantitative approach. The population used is LQ-45 stocks index period February 2015 until January 2017 and samples selected are 39 (thirty nine) stocks. The results showed from 39 (thirty nine) samples selected, there are 9 (eight) stocks included in the optimal portfolio: AKRA with the proportion of 17.06%, WSKT with the proportion of 14.33%, ADRO with the proportion of 8.45%, GGRM with the proportion of 16.87%, BBTN with the proportion of 9.03%, TLKM with the proportion of 12.76%, PTBA with the proportion of 7.58%, UNVR with the proportion of 8.86%, UNTR with the proportion of 5.07%. Portfolio gives expected return 1.73% per month with 3.46% the rate of risk per month.
- Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui saham-saham apa saja yang dapat membentuk portofolio optimal, mengetahui proporsi masing-masing saham yang membentuk portofolio optimal, mengetahui besarnya tingkat pengembalian yang diharapkan dan risiko dari portofolio yang terbentuk berdasarkan Model Indeks Tunggal. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. Populasi yang digunakan adalah saham indeks LQ-45 periode Februari 2015 sampai dengan Januari 2017 dengan jumlah sampel yang terpilih sebanyak 39 (tigapuluh sembilan) saham. Hasil penelitian menunjukkan dari 39 (tigapuluh sembilan) saham terdapat 9 (Sembilan) saham yang layak masuk portofolio optimal diantaranya: AKRA dengan proporsi 17.06%, WSKT dengan proporsi 14.33%, ADRO dengan proporsi 8.45%, GGRM dengan proporsi 16.87%, BBTN dengan proporsi 9.03%, TLKM dengan proporsi 12.76%, PTBA dengan proporsi 7.58%, UNVR dengan proporsi 8.86%, UNTR dengan proporsi 5.07%. Portofolio ini memberikan expected return 1.73% per bulan dengan tingkat risiko 3.46% per bulan.