Analisis Dampak Konferensi Tingkat Tinggi APEC 2013 terhadap Abnormal Return dan Aktivitas Volume Perdagangan Saham di BEI (Studi Kasus pada Saham yang Terdaftar dalam Kelompok Perusahaan LQ 45 Periode 30 September - 16 Oktober 2013)
Daftar Isi:
- Pasar modal sebagai salah satu instrumen ekonomi tidak dapat lepas dari berbagai pengaruh lingkungan, baik dalam lingkungan ekonomi,maupun di luar lingkungan ekonomi. Berbagai peristiwa politik dalam negeri dan luar negeri mempengaruhi harga dan volume perdagangan saham di bursa efek (pasar modal). Hal ini dikarenakan adanya keterkaitan erat antara peristiwa politik terhadap kebijakan dan perekonomian suatu negara. Salah satu peristiwa politik luar negeri yang dapat diuji kandungan infomasinya adalah Konferensi Tingkat Tinggi APEC 2013 yang diadakan pada tanggal 7-8 Oktober 2013 di Bali. Penelitian ini bertujuan untuk menguji adakah perbedaan abnormal return saham dan volume perdagangan saham perusahaan yang termasuk dalam indeks LQ-45 antara periode 30 September 2013 hingga 16 Oktober 2013. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh dari idx.co.id dan Yahoo! Finance. Data tersebut meliputi harga saham harian, indeks saham IHSG, volume perdagangan harian, dan jumlah saham yang beredar. Sedangkan sampel yang digunakan adalah saham-saham yang termasuk dalam daftar LQ-45 di Bursa Efek Indonesia. Hasil penelitian menunjukan: (1) Berdasarkan uji statistik terhadap rata-rata abnormal return saham selama periode peristiwa, ditemukan bahwa tidak terdapat perbedaan rata-rata abnormal return sebelum dan sesudah peristiwa Konferensi Tingkat Tinggi APEC 2013. (2) Dari hasil uji beda rata-rata aktvitas volume perdagangan saham selama periode peristiwa, ditemukan tidak terdapat perbedaan rata-rata aktivitas volume perdagangan sebelum dansesudah peristiwa Konferensi Tingkat Tinggi APEC 2013. (3) Pergerakan saham dan volume perdagangan dalam periode penelitian cenderung mengikuti pergerakan saham negara lain di Asia.