Analisis Day of the Week Effect Terhadap Return Saham Indeks LQ45 di Bursa Efek Indonesia
Daftar Isi:
- Penelitian ini bertujuan untuk melihat apakah day of the week effect mempunyai pengaruh terhadap return saham LQ 45 di Bursa Efek Indonesia dan untuk menganalisis perbedaan rata-rata return saham LQ 45 antara masing-masing hari perdagangan di Bursa Efek Indonesia. Penelitian ini menggunakan data sekunder yang diperoleh dari www.yahoofinance.com. Penelitian ini menggunakan sampel sebanyak 22 perusahaan. Sampel yang digunakan merupakan harga penutupan yang diambil dari populasi emiten-emitan perusahaan yang ada di indeks LQ 45. Teknik pengambilan sampel yang digunakan pada penelitian ini adalah purposive sampling. Data saham yang ada dalam penelitian ini merupakan data yang berasal dari kelompok saham LQ 45 periode Februari 2011 hingga Juli 2015. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa (1) Day of the week effect berpengaruh terhadap return saham secara simultan di Bursa Efek Indonesia. Secara parsial terdapat day of the week effect pada hari Senin dan kamis sedangkan pada hari selasa dan jumat tidak bermakna (2) terdapat perbedaan return saham yang signifikan antar hari perdagangan di Bursa Efek Indonesia selama periode penelitian.