Analisis Monday Effect, Weekend Effect, Week Four Effect, dan Rogalsky Effect Terhadap Return Saham Perusahaan LQ45 yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada periode Febtuari 2015 - Juli 2017
Daftar Isi:
- Penelitian ini bertujuan untuk menguji dan menganalisis fenomena Monday effect, weekend effect, week four effect, dan rogalsky effect terhadap return saham. Penelitian ini menggunakan populasi perusahaan yang termasuk dalam indeks perusahaan LQ45 terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada periode Februari 2015 sampai dengan Juli 2017. Teknik pemilihan sampel yang digunakan adalah purposive sampling didapatkan sampel sebanyak 38 perusahaan, sedangkan metode analisis data yang digunakan adalah analisis uji one sample t-test. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa terjadinya Monday effect, weekend effect, week four effect, dan rogalsky effect terhadap return saham pada perusahaan LQ45 yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama periode Februari 2015 sampai dengan Juli 2017.