Analisis Perbedaan Abnormal Return Saham dan Volume Perdagangan Saham Sebelum dan Sesudah Stock Split: Studi pada Perusahaan Go Publik di Bursa Efek Indonesia Periode 2007-2011
Daftar Isi:
- Penelitian ini merupakan penelitian empiris dengan judul “analisis perbedaan abnormal return dan volume perdagangan saham sebelum dan sesudah stock split : Studi pada perusahaan go public di Bursa Efek Indonesia Periode 2007-2011”. Tujuan penelitian ini adalah untuk membuktikan apakah terdapat perbedaan abnormal return sebelum dan sesudah pengumuman stock split dan apakah terdapat perbedaan volume perdagangan saham sebelum dan sesudah stock split. Alat analisis yang digunakan untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan abnormal return dan volume perdagangan sebelum dan sesudah pengumuman stock split adalah Uji T : Paired Two Samples Hasil pengujian hipotesis pertama menyatakan bahwa terdapat perbedaan abnormal return yang signifikan pada saat sebelum dan sesudah peristiwa stock split. Hipotesis kedua menyatakan bahwa tidak terdapat perbedaan signifikan volume perdagangan saham sebelum dan sesudah stock split. Kedua hal ini membuktikan bahwa stock split memberikan kandungan informasi baik terse bar secara merata maupun secara tidak merata