Dampak Stock Split terhadap Harga Saham dan Volume Perdagangan di Bursa Efek Indonesia
Daftar Isi:
- Peristiwa mengenai stock split merupakan salah satu peristiwa yang umum terjadi di dalam pasar modal. Penelitian ini bertujuan untuk melihat dampak pengumuman stock split terhadap harga saham dan volume perdagangan di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2006-2011. Penelitian ini termasuk event study dengan menggunakan 100 hari periode estimasi dan 21 hari periode jendela. Penelitian ini menggunakan dua analisis data yaitu menggunakan analisis statistik dan juga uji beda paired sample t-test bila data berdistribusi normal dan uji Wilcoxon bila data tidak berdistribusi normal. Hasil penelitian menunjukkan tidak terdapat perbedaaan return tidak normal baik sebelum dan sesudah peristiwa, serta tidak terdapat perbedaan harga saham dan volume perdagangan saham baik sebelum dan sesudah peristiwa stock split.