Kajian Model Hidden Markov Kontinu dengan Proses Observasi Zero Delay dan Aplikasinya pada Harga Gabah Kering Panen
| Main Author: | Tamurih |
|---|---|
| Terbitan: |
IPB (Bogor Agricultural University)
, 2010
|
| Online Access: |
http://repository.ipb.ac.id/handle/123456789/5644 |
Daftar Isi:
- Rantai Markov merupakan proses stokastik dengan sifat bahwa kejadian di masa yang akan datang hanya dipengaruhi oleh kejadian masa sekarang. Setiap kejadian berkaitan erat dengan penyebab kejadian tersebut. Jika penyebab kejadian tidak diamati secara langsung dan membentuk rantai Markov, maka pasangan kejadian dan penyebabnya dapat dimodelkan dengan model hidden Markov (HMM). Misalkan ; adalah rantai Markov dengan state berhingga yang bersifat homogen dan diasumsikan tidak diamati secara langsung, sedangkan ; adalah proses observasinya. Pasangan proses stokastik , merupakan model hidden Markov.