Pemodelan Indekas Harga Saham NASDAQ di Pasar Modal Dengan Pendekatan Generalized Autoregressive Conditional Heteroscedasticity (GARCH)
| Main Author: | Fajar Prihandaru Destanto, 081411831018 |
|---|---|
| Format: | Thesis NonPeerReviewed Book |
| Bahasa: | ind |
| Terbitan: |
, 2019
|
| Subjects: | |
| Online Access: |
http://repository.unair.ac.id/81401/1/ST.S.%2016-19%20Des%20p%20Abstrak.pdf http://repository.unair.ac.id/81401/3/ST.S.%2016-19%20Des%20p.pdf http://repository.unair.ac.id/81401/ http://lib.unair.ac.id |
Daftar Isi:
- Peramalan indeks harga saham NASDAQ penting untuk dilakukan dalam bidang transaksi keuangan khususnya didalam pasar modal. Proses peramalan dilakukan untuk mengetahui perubahan indeks harga saham NASDAQ di masa mendatang. Sehingga dapat mempermudah investor untuk melakukan suatu tindakan preventif sehingga dapat meminimalisir resiko kerugian atas pembelian suatu saham di pasar modal. Tujuan penelitian ini adalah melakukan pemodelan serta peramalan indeks harga saham NASDAQ di pasar modal dengan menggunakan pendekatan GARCH. Hasil analisis menunjukkan bahwa model terbaik untuk peramalan indeks harga saham NASDAQ adalah model ARIMA (1,1,1) model constant. Variabel data menggunakan transformasi