PREDIKSI NETFLOW UANG KARTAL BANK INDONESIA DENGAN PENDEKATAN ARIMA DAN ARIMAX
| Main Author: | SOVI IMAMAH, 081511833022 |
|---|---|
| Format: | Thesis NonPeerReviewed Book |
| Bahasa: | ind |
| Terbitan: |
, 2019
|
| Subjects: | |
| Online Access: |
http://repository.unair.ac.id/81399/1/ST.S.%2018-19%20Ima%20p%20Abstrak.pdf http://repository.unair.ac.id/81399/2/ST.S.%2018-19%20Ima%20p.pdf http://repository.unair.ac.id/81399/ http://lib.unair.ac.id |
Daftar Isi:
- Uang memiliki fungsi umum salah satunya yaitu faktor pembentukan harga pasar. Kebijakan yang berkaitan dengan fungsi uang yaitu peredaran uang. Uang beredar berkorelasi dengan kejadian inflasi suatu Negara. Tahun 1998, Indonesia mengalami inflasi mencapai 77,6% termasuk inflasi berat menyebabkan krisis nilai tukar. Bank Indonesia bertugas menjaga kestabilan nilai rupiah mengadakan kegiatan untuk melakukan prediksi peredaran uang kartal dengan model ARIMA. Namun prediksi yang dilakukan Bank Indonesia sering menghadapi masalah yaitu prediksi terlalu jauh dari realisasinya. Prediksi netflow uang kartal memperhatikan banyak faktor diantaranya efek variasi kalender. Tujuan skripsi ini adalah mendeskripsikan serta melakukan pemodelan terbaik dan prediksi data netflow uang kartal dengan pendekatan ARIMA dan ARIMAX. Variabel eksogen yang digunakan dalam skripsi ini yaitu variabel dummy bulan dan variabel dummy efek terjadinya hari raya idul fitri. Hasil analisis statistika desktiptif pada data netflow uang kartal bulan Januari 2009 sampai Desember 2017 menunjukkan adanya efek variasi kalender yang terkandung dalam data dengan nilai maksimum sebesar 720 tiliun rupiah yang terjadi pada bulan Juni 2017 dan nilai minimum sebesar 226 triliun rupiah yang terjadi pada bulan Februari 2009. Kemudian hasil pemodelan dan prediksi menunjukkan bahwa model ARIMAX lebih baik dengan nilai MSE prediksi sebesar 207,268 dan nilai prediksi berdasarkan trend keseluruhan sama dengan data aktual.