PENGARUH KEBIJAKAN MAKROPRUDENSIAL DALAM MENGATASI RISIKO SISTEMIK PADA BANK UMUM DI INDONESIA (STUDI KASUS: 5 BANK UMUM)
| Main Author: | NURUROFI, 041411131064 |
|---|---|
| Format: | Thesis NonPeerReviewed Book |
| Bahasa: | ind |
| Terbitan: |
, 2018
|
| Subjects: | |
| Online Access: |
http://repository.unair.ac.id/77132/1/ABSTRAK.pdf http://repository.unair.ac.id/77132/2/C.%20103-18%20Nur%20p.pdf http://repository.unair.ac.id/77132/ http://lib.unair.ac.id |
Daftar Isi:
- Krisis Global 2008 memberikan dampak yang buruk bagi perekonomian di Amerika dan sekitarnya. Bank Indonesia menyadari perlunya suatu kebijakan dalam memitigasi risiko sistemik, yaitu dengan kebijakan makroprudensial. Penelitian ini berusaha untuk menjelaskan apakah kebijakan makroprudensial mempunyai pengaruh pada risiko sistemik. Penelitian ini akan menggunakan variabel makroprudensial, variabel internal perbankan dan variabel makroekonomi. Penelitian ini menggunakan Delta-CoVaR milik Adrian dan Brunnermeier (2016) dalam pengukuran risiko sistemiknya. Hasil estimasi menunjukan tingkat modal mempunyai pengaruh negatif dan tingkat likuiditas mempunyai pengaruh positif terhadap risiko sistemik, yang mengartikan semakin bank mempunyai kapital tinggi dan likuid maka bisa mengurangi risiko sistemik. Kata Kunci: Kebijakan Makroprudensial, Risiko Sistemik, Delta-CoVaR, Modal, Likuiditas