PERBANDINGAN KINERJA PORTOFOLIO OPTIMAL, KINERJA JII, DAN KINERJA LQ45 YANG TERDAFTAR DI BEI DENGAN METODE SHARPE
| Main Author: | BAYU DYNAPUTRA, 041311433195 |
|---|---|
| Format: | Thesis NonPeerReviewed Book |
| Bahasa: | ind |
| Terbitan: |
, 2018
|
| Subjects: | |
| Online Access: |
http://repository.unair.ac.id/70023/1/FEB.EI.03-18%20Dyn%20p%20ABSTRAK.pdf http://repository.unair.ac.id/70023/2/FEB.EI.03-18%20Dyn%20p%20SKRIPSI.pdf http://repository.unair.ac.id/70023/ http://lib.unair.ac.id |
Daftar Isi:
- Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perbedaan kinerja portofolio optimal, kinerja JII dan kinerja LQ45. Pengukuran kinerja menggunakan metode sharpe yang didapatkan dari membagi premi resiko (sama dengan selisih rata-rata tingkat keuntungan dengan rata-rata bunga bebas resiko) dengan standar deviasinya (resiko total). Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif. Dalam membentuk portofolio optimal 15 sampel saham yang terus masuk kedalam JII selama periode 2012-2016 menggunakan model indeks tunggal. Setelah itu membandingkan Kinerja antara portofolio optimal, JII dan LQ45 pada periode Januari 2016- Nopember 2017 menggunakan teknik analisis One-Way Anova Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat 6 saham yang masuk ke dalam portofolio optimal dan tidak terdapat perbedaan kinerja antara portofolio optimal, JII, dan LQ45 menggunakan metode sharpe pada periode Januari 2016 hingga Nopember 2017.