ANALISIS KINERJA PORTOFOLIO OPTIMAL PADA SAHAM YANG TERDAFTAR DI JAKARTA ISLAMIC INDEX
| Main Author: | MUTMAINAH, 041211431015 |
|---|---|
| Format: | Thesis NonPeerReviewed Book |
| Bahasa: | ind |
| Terbitan: |
, 2017
|
| Subjects: | |
| Online Access: |
http://repository.unair.ac.id/61023/2/ABSTRAK.pdf http://repository.unair.ac.id/61023/1/FULLTEXT%20FEB%20EI%2054-17%20Mut%20a.pdf http://repository.unair.ac.id/61023/ http://lib.unair.ac.id |
Daftar Isi:
- Baik tidaknya suatu portofolio tidak hanya dilihat returnya saja, tetapi juga harus melihat risikonya (risk-ajusted) yaitu dengan melihat kinerja portofolionya. Penelitian ini ingin menggambarkan apakah portofolio optimal yang terbentuk tahun 2013-2015 itu bagus pada tahun 2016 yang dibandingkan dengan kinerja pasarnya (Jakarta Islamic Index) dan di deskripsikan secara apa adanya. Pembentukan portofolio menggunakan model indeks tunggal dan kinerja diukur dengan menggunakan indeks Sharpe Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kuantitatif. Penelitian ini menggunakan data sekunder, dilakukan pada saham yang konsisten berada di Jakarta Islamic Index pada Januari 2013-Juli 2016. Saham yang aktif periode Januari 2013-Juli 2016 ada 18 saham, dan berdasarkan analisis terdapat 4 saham pembentuk portofolio optimal yang terdiri dari AKRA, TLKM, ICBP, dan UNVR. Kinerja portofolio optimal tahun 2016 adalah 0,720 sedangkan kinerja pasar adalah 0,676. Dengan hasil penelitian menunjukkan bahwa portofolio yang dibentuk bagus, karena hasilnya lebih tinggi dari pada pasar. Sehingga investor atau manajer investasi dapatmenjadikan portofolio ini sebagai pertimbangan dalam berinvestasi.