ANALISIS PERBEDAAN RATA-RATA RETURN SAHAM SEBELUM DAN SESUDAH HARI LIBUR NASIONAL (Studi Pada Saham Jakarta Islamic Index Tahun 2016)
| Main Author: | Diky Andrean Tofani, 124010084 |
|---|---|
| Format: | Thesis NonPeerReviewed Book Image |
| Bahasa: | eng |
| Terbitan: |
, 2017
|
| Subjects: | |
| Online Access: |
http://repository.unpas.ac.id/27616/1/1.%20COVER.pdf http://repository.unpas.ac.id/27616/2/Lembar%20Pengesahan.JPG http://repository.unpas.ac.id/27616/3/ABSTRAK.pdf http://repository.unpas.ac.id/27616/4/ABSTRACT.pdf http://repository.unpas.ac.id/27616/5/BAB%20I.pdf http://repository.unpas.ac.id/27616/6/BAB%20II.pdf http://repository.unpas.ac.id/27616/7/DAFTAR%20PUSTAKA.pdf http://repository.unpas.ac.id/27616/ |
Daftar Isi:
- ABSTRAK Peran pasar modal di era globalisasi saat ini sangat dirasakan oleh para pelaku ekonomi di Indonesia. Pasar modal adalah kegiatan yang bersangkutan dengan penawaran umum dan perdagangan efek, perusahaan publik yang berkaitan dengan efek yang diterbitkannya, serta lembaga dan potensi yang berkaitan dengan efek. Berbagai penelitian menyatakan bahwa terjadi penyimpangan atau anomali terhadap pasar modal efisien. Anomali pasar dapat menyebabkan kenaikan dan penurunan harga saham yang berdampak pada return atau keuntungan investasi. Salah satu anomali yang ada pasar modal yaitu efek hari libur nasional atau Holiday Effect. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah ada perbedaan yang signifikan antara return saham sebelum dan sesudah hari libur nasional pada perusahaan yang terdaftar di Jakarta Islamic Index Tahun 2016. Penelitian ini menggunakan data harga saham harian Jakarta Islamic Index tahun 2016 sebagai sampel. Pengambilan sampel dilakukan dengan cara purposive sampling. Penelitian ini menggunakan data return saham sebelum dan sesudah hari libur nasional tahun 2016. Tes statistik yang digunakan untuk uji hipotesis dalam penelitian ini adalah Paired sampel T-Test. Kesimpulan dari hasil penelitian ini adalah tidak ada perbedaan yang signifikan antara rata-rata return saham sebelum dan sesudah hari libur nasional pada saham Jakarta Islamic Index tahun 2016. Kata Kunci : Return Saham, Anomali Pasar, Hari Libur Nasional, Holiday Effect