PEMBENTUKAN PORTOFOLIO OPTIMAL DENGAN MENGGUNAKAN SINGLE INDEX MODEL DAN CONSTANT CORRELATION MODEL (Studi Pada Saham LQ-45 di Bursa Efek Indonesia Selama 2015)
| Main Author: | Nandarayani, 124010163 |
|---|---|
| Format: | Thesis NonPeerReviewed Book |
| Bahasa: | eng |
| Terbitan: |
, 2016
|
| Subjects: | |
| Online Access: |
http://repository.unpas.ac.id/12589/1/ABSTRAK.pdf http://repository.unpas.ac.id/12589/2/BAB%20I%20stlah%20revisi.pdf http://repository.unpas.ac.id/12589/3/BAB%20II%20stlah%20revisi%20.pdf http://repository.unpas.ac.id/12589/4/cover%20dan%20lembar%20pengesahan.pdf http://repository.unpas.ac.id/12589/5/DAFTAR%20PUSTAKA.pdf http://repository.unpas.ac.id/12589/ |
Daftar Isi:
- ABSTRAK Penelitian ini merupakan penelitian mengenai analisis peembentukan portofolio optimal saham LQ45 yang dibentuk dengan menggunakan single index model dan constant correlation model. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui proses pembentukan portofolio optimal saham serta tingkat return dan risiko yang diharapkan saham indeks LQ45 selama 2015. Penelitian ini menggunakan 40 saham Emiten indeks Lq45. Data yang digunakan berupa data sekunder yang terdiri dari harga saham indeks LQ45, harga saham Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) dan suku bunga SBI. Pada metode single index model besarnya return ekspektasi portofolio yang akan diterima investor yang berinvestasi pada portofolio optimal saham LQ45 saat mengalami keuntungan yaitu sebesar 0.0474706 atau 4.75%, sedangkan besarnya risiko portofolio saat mengalami kerugian sebesar 0.00030756 atau 0,03%. Pada metode constant correlation model besarnya return ekspektasi portofolio yang akan diterima investor yang berinvestasi pada portofolio optimal saham LQ45 saat mengalami keuntungan yaitu sebesar 0.14877607 atau 14,88%, sedangkan besarnya risiko portofolio saat mengalami kerugian sebesar 1,20% Kata Kunci: Portofolio Optimal, indeks LQ45, Single Indeks Model, constant correlation model, return, risiko.