ALGORITMA PENDUGAAN MODEL REGRESI KEKAR MELALUI PENDUGA-M
| Main Author: | Nusar, Hajarisman |
|---|---|
| Format: | Article PeerReviewed Book |
| Bahasa: | eng |
| Terbitan: |
Binus University
, 2011
|
| Subjects: | |
| Online Access: |
http://eprints.binus.ac.id/13687/1/08_Nusar%20Hajarisman_setting-ABSTRACT.pdf http://eprints.binus.ac.id/13687/ |
Daftar Isi:
- Kehadiran data pencilan dalam analisis regresi akan menyebabkan terjadinya pelanggaran asumsi terutama bahwa distribusi dari galat tidak lagi menjadi normal. Dengan demikian metode kuadrat terkecil tidak lagi menjadi metode yang tepat dalam analisis regresi ketika muncul data pencilan. Oleh karena itu perlu dipertimbangkan terutama suatu metode yang kekar (robust) atau resisten terhadap pelanggaran asumsi kenormalan. Metode yang akan dibahas dalam makalah ini adalah suatu metode yang kekar (dan juga) resisten terhadap adanya data pencilan dalam melakukan analisis regresi adalah metode regresi kekar melalui penduga-M (M-estimator). Dalam makalah ini akan dibahas mengenai prosedur atau algoritma pendugaan model regresi kekar melalui penduga-M, dimana fungsi pengaruh yang diamati adalah fungsi pengaruh Andrew, Biweight (Tukey), Hampel, dan Huber. Penduga-M ini harus diselesaikan secara iteratif, dimana metode yang digunakan dalam masalah ini adalah menggunakan iteratively reweighted least square (IRWLS).