ANALISIS IMPLEMENTASI TIGA METODE PENGUKURAN VALUE AT RISK (HISTORIS, VARIANCE-COVARIANCE, DAN SIMULASI MONTE CARLO) PADA PERGERAKAN HARGA SAHAM-SAHAM YANG TERMASUK DALAM DAFTAR LQ45 PERIODE 2005-2008
| Main Author: | NULL, NULL |
|---|---|
| Format: | Thesis NonPeerReviewed pdf |
| Bahasa: | eng |
| Terbitan: |
, 2009
|
| Subjects: | |
| Online Access: |
http://eprints.binus.ac.id/10111/1/Abstrak_09-231.pdf http://eprints.binus.ac.id/10111/ http://library.binus.ac.id/Collections/ethesis_detail.aspx?ethesisid=TS-R-2009-0231 |
Daftar Isi:
- ANALISIS IMPLEMENTASI TIGA METODE PENGUKURAN VALUE AT RISK (HISTORIS, VARIANCE-COVARIANCE, DAN SIMULASI MONTE CARLO) PADA PERGERAKAN HARGA SAHAM-SAHAM YANG TERMASUK DALAM DAFTAR LQ45 PERIODE 2005-2008 - Manajemen resiko, Resiko pasar, Value at risk