IMPLEMENTASI METODE SIMULASI QUASI MONTE CARLO DENGAN BARISAN ACAK FAURE DALAM PENENTUAN HARGA KONTRAK BERJANGKA KOMODITAS
| Main Author: | Rin, Luan Hawari |
|---|---|
| Format: | Thesis NonPeerReviewed Book |
| Bahasa: | ind |
| Terbitan: |
, 2018
|
| Subjects: | |
| Online Access: |
http://scholar.unand.ac.id/35068/1/Abstrak.pdf http://scholar.unand.ac.id/35068/2/BAB%201%20%28Pendahuluan%29.pdf http://scholar.unand.ac.id/35068/3/BAB%205%20%28Penutup%29.pdf http://scholar.unand.ac.id/35068/4/Daftar%20Pustaka.pdf http://scholar.unand.ac.id/35068/5/Tugas%20Akhir%20Fulltext.pdf http://scholar.unand.ac.id/35068/ |
Daftar Isi:
- Kontrak Berjangka adalah salah satu instrumen derivatif yang digunakan dalam manajemen risiko keuangan dalam berinvestasi. Kontrak berjangka merupakan suatu perjanjian antara 2 pihak yang akan membeli atau menjual aset keuangan seperti komoditas di masa yang akan datang dengan harga yang telah ditetapkan sebelumnya. Penelitian ini bertujuan untuk menentukan harga kontrak berjangka komoditas dengan menggunakan metode simulasi Quasi Monte Carlo dengan Barisan Acak Faure yang kemudian dibandingkan dengan Metode Monte Carlo dan Spot-Future Parity Theorem untuk melihat keefisienan metode tersebut. Data yang digunakan adalah data historis Harga Penutupan Komoditas Minyak Sawit Mentah (CPO) pada periode 1 Januari 2017 sampai dengan 1 Januari 2018 dari Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Indonesia untuk menganalisa Harga Kontrak Berjangka untuk 3 bulan yang akan datang. Hasil perhitungan menunjukkan bahwa harga kontrak berjangka yang diperoleh dari beberapa simulasi Quasi Monte Carlo dengan Barisan Acak Faure dengan bantuan program MATLAB akan komvergen ke suatu harga tertentu dengan nilai standar error yang kecil. Kata Kunci : Kontrak Berjangka, Komoditas, Simulasi Quasi Monte Carlo, Barisan Acak Faure, Simulasi Monte Carlo, Spot-Future Parity Theorem