KEKONVERGENAN MODEL BINOMIAL HARGA OPSI CALL TIPE EROPA KE MODEL BLACK-SCHOLES
| Main Author: | Afrizon, Afrizon |
|---|---|
| Format: | Thesis NonPeerReviewed Book |
| Bahasa: | ind |
| Terbitan: |
, 2016
|
| Subjects: | |
| Online Access: |
http://scholar.unand.ac.id/29364/1/Cover%20dan%20Abstrak.pdf http://scholar.unand.ac.id/29364/2/BAB%201%20%28pendahuluan%29-watermark%20%285%29.pdf http://scholar.unand.ac.id/29364/3/BAB%20akhir%20%28penutup%29-watermark%20%284%29.pdf http://scholar.unand.ac.id/29364/4/Daftar%20Pustaka-watermark%20%281%29.pdf http://scholar.unand.ac.id/29364/5/ilovepdf_merged%20%282%29.pdf http://scholar.unand.ac.id/29364/ |
Daftar Isi:
- Opsi call tipe Eropa merupakan kontrak yang memberikan hak bukan kewajiban kepada pemilik atau pemegangnya untuk membeli sejumlah saham tertentu, pada waktu atau tanggal jatuh tempo tertentu. Model Black-Scholes untuk harga opsi call tipe Eropa merupakan solusi analitik dan model binomial merupakan solusi numerik untuk harga opsi tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji kekonvergenan dari model Black - Scholes secara matematis. Pada tulisan ini diperoleh bahwa model binomial untuk harga opsi call tipe Eropa konvergen ke model Black – Scholes.