Analisisthe day of the week effect, week four effect, monday effect dan rogalski effect terhadap return saham pada perusahaan sub sektor kontruksi non bangunan yang terdaftar di bursa efek indonesia periode 2014 – 2018
| Main Author: | Diana, Sintya |
|---|---|
| Format: | Bachelors NonPeerReviewed Book |
| Bahasa: | eng |
| Terbitan: |
, 2020
|
| Subjects: | |
| Online Access: |
http://eprints.umk.ac.id/13828/1/HALAMAN%20JUDUL.pdf http://eprints.umk.ac.id/13828/2/BAB%20I.pdf http://eprints.umk.ac.id/13828/3/BAB%20II.pdf http://eprints.umk.ac.id/13828/4/BAB%20III.pdf http://eprints.umk.ac.id/13828/5/BAB%20IV.pdf http://eprints.umk.ac.id/13828/6/BAB%20V.pdf http://eprints.umk.ac.id/13828/7/DAFTAR%20PUSTAKA.pdf http://eprints.umk.ac.id/13828/8/LAMPIRAN.pdf http://eprints.umk.ac.id/13828/ |
Daftar Isi:
- Penelitian ini bertujuan untuk menguji apakah fenomena anomaly pasar,The day of the week effect,week four effect, Monday effect dan Rogalski effect terjadi dan berpengaruh terhadap return saham pada perusahaan sub sektor kontruksi non bangunan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah terdapat dan terjadi fenomena anomali pasar terhadap return saham sub sektor kontruksi non bangunan yang sedang menurunnya daya tarik investor untuk melakukan investasi pada saham milik perusahaan kontruksi non bangunanselama tahun 2014-2018. Pengujian dilakukan dengan uji independent sampel t-test dan uji paired sampel t-test. Hasil penelitian menyatakan bahwa keempat variabel tersebut hanya tiga yang dapat dinyatakan terjadi perbedaan khususnya pada rata-rata return saham perusahaan sub sektor kontruksi non bangunan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.