Pengaruh monday effect, week four effect, rogalski effect dan january effect terhadap return saham pada perusahaan transportasi yang terdaftar di bursa efek indonesia periode 2014-2016
| Main Author: | Solikhah, Na’imatus |
|---|---|
| Format: | Bachelors NonPeerReviewed application/pdf |
| Bahasa: | eng |
| Terbitan: |
, 2019
|
| Subjects: | |
| Online Access: |
http://eprints.umk.ac.id/11445/1/halaman%20depan%2C.pdf http://eprints.umk.ac.id/11445/2/bab%201.pdf http://eprints.umk.ac.id/11445/3/bab%202.pdf http://eprints.umk.ac.id/11445/4/bab%203.pdf http://eprints.umk.ac.id/11445/5/bab%204.pdf http://eprints.umk.ac.id/11445/6/bab%205.pdf http://eprints.umk.ac.id/11445/7/daftar%20pustaka.pdf http://eprints.umk.ac.id/11445/8/lampiran.pdf http://eprints.umk.ac.id/11445/ http://eprints.umk.ac.id |
Daftar Isi:
- Penelitian ini bertujuan untuk menguji apakah fenomena anomali pasar, Monday effect, week four effect, Rogalski effect dan January effect terjadi dan berpengaruh terhadap return saham pada perusahaan transportasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Dimana tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah terdapat dan terjadi fenomena anomali pasar return saham transportasi yang sedang menurunnya daya tarik investor untuk melakukan investasi pada saham milik perusahaan transportasi selama tahun 2014-2016. Pengujian dilakukan dengan uji independent sampel t-test dan uji paired sampel t-test. Dimana hasilnya menyatakan bahwa keempat fenomena tersebut hanya satu yang dapat dinyatakan terjadi dperbedaan khususnya pada rata-rata return saham perusahaan transportasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia