PENDEKATAN KOINTEGRASI CRDW (COINTEGRATING REGRESSION DURBIN WATSON) UNTUK UJI HUBUNGAN JANGKA PANJANG MODEL INFLASI DI INDONESIA
| Main Authors: | RUMAHORBO, WIVANA, Maruddani, Di Asih I |
|---|---|
| Format: | Thesis NonPeerReviewed application/pdf |
| Terbitan: |
, 2010
|
| Subjects: | |
| Online Access: |
http://eprints.undip.ac.id/7757/1/Skripsi.pdf http://eprints.undip.ac.id/7757/ |
Daftar Isi:
- Salah satu cara yang tepat untuk mengetahui hubungan jangka panjang antara variabel-variabel yang berhubungan pada teori ekonomi adalah dengan pendekatan kointegrasi. Salah satu pendekatan kointegrasi yang dapat digunakan adalah kointegrasi CRDW (Cointegrating Regression Durbin-Watson). Untuk melakukan uji kointegrasi antara variabel , , , dan Y (inflasi) maka runtun tersebut harus stasioner pada derajat yang sama, dan untuk mengetahui kestasioneran dari data tersebut dapat digunakan uji akar-akar unit. Dari persamaan regresi kointegrasi dari data yang telah stasioner yang terbentuk dapat diketahui variabel-variabel yang berpengaruh dalam hubungan jangka panjang. Pada model regresi kointegrasi inflasi di Indonesia diketahui bahwa jumlah uang beredar, kurs, jumlah suku bunga deposito dan jumlah tabungan mempunyai hubungan jangka panjang terhadap inflasi tersebut.